这个市场还需要对冲风险么?不存在的!|trademax

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在美股节节高升,风险事件不能引发动荡的大环境之下,市场对冲风险的需求也刷新了历史新低。彭博TVRomaine Bostick指出,覆盖一系列风险指标的数据显示,市场对于潜在可能的重大风险事件并无任何预警准备。

Bostick给出了一张包含机者对于黄金期货、十年期美债期货和恐慌指数VIX期货的净敞口的数据图。从图中观察到风险情绪:仓位方向几乎是单向的,投机者们对于重大风险事件几乎毫无准备。

这个市场还需要对冲风险么?不存在的!

如果按分项数据来看的话,CBOT十年期美债期货(红色)的投机性仓位处于净空仓状态,刷新有记录以来最大值,当周增加2320手。欧元美元期货净空头规模(蓝线)也是数年峰值。

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继上一周净多仓有记录以来首次转负后,COMEX黄金期货投机性净空仓继续大幅增加,增幅5022手,幅度接近137%显示出投资者对于传统避险品种黄金的厌恶情绪。

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更具有参考价值的恐慌指数VIX期货的投机性仓位也处于净空仓状态:

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我们曾经提及,有着新债王”之称的DoubleLine Capital首席执行官Jeffrey Gundlach认为,净空仓的大规模增加可能引发一场逼空。

如果有新的风险事件出现,导致投资者涌向美债避险,那么美债价格大幅上行将导致如今这些空头斩仓,进而引发逼空事件。

Gundlach指出,如果市场出现避险需求,比如新兴市场危机扩大化,或者全球(主要是中国)经济增长失速的话,债市将会出现大幅轧空,导致美债收益率的急剧下滑。

818日,Gundlach的一篇推文则重点提及了美元。“美元的头寸值得注意,目前的规模已经接近2016年的峰值。”

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